深跌(MAE)贡献 & 止损×大盘 收益分布
切换策略档位
①②⑥ 与顶部三张卡＝当日成交明细现算（每日随链刷新）；③④⑤＝止损 1% 步进 × regime 扫描表（静态快照，改参数后需重跑 tools/mae_sweep_all.py）；⑦⑧ 本就是四档同图对照。
5 槽·年检口径·已了结成交。口径：MAE 桶＝持仓期盘中最低价的最深水下（这是"你见过多痛"，策略不据此行动）；成交纪律＝收盘达线 → 次日开盘（四档统一 t1，一字跌停/停牌顺延≤6 根），所以止损单的实际成交均价会比线价更差、止盈单会更好，见下方「口径与纪律代价」。止损扫描＝纯硬止损 −8%~−25% 每 1% 步进 × 上证120日 regime（升>+10%/跌<−10%/震荡）。时代窗 2010-2015 仅盲测。
① 各深度组对总收益的贡献占比
横轴分组＝盘中最低价落在水下哪个区间（非收盘口径）。绿=该深度组净贡献正收益，红=净拖累。
② 各深度组消耗的毛损 vs 贡献的毛利
柱=该组毛利和(正)/毛损和(负)。深跌组毛利几乎归零、毛损持续放大。
③ 止损深度 × 胜率/盈亏比PF（现代 vs 时代）
实线=现代窗、虚线=时代窗盲测。看两条线是否同向：同向才是规律，反向就是挑出来的。
④ 止损深度 × 年化/回撤（现代 vs 时代）
年化最优点在两窗是否落在同一段，是判断"浅割到底行不行"的关键。
⑤ 分 regime 盈亏比PF × 止损深度
跌市里 PF 最高＝触发即高胜率反弹，浅割最伤跌市单。
⑥ 止损线：线下标的收益和 vs 线上标的收益和（−5%~−18%，每1%）
此处"线下/线上"同样按盘中最低价判定；实际是否被砍仍按收盘确认。
「线下·实际」＝跌破该线的单最终真实收益和（红柱在零上=这组其实净赚、割它=砍赢单；下零=才是真输家）。拐点≈−11%：更浅的止损割的是会弹回的赢单，总收益被砍；「若割在S」＝一律割在该线的实现值（比其真实结果更差，因含弹回单）。
⑧ 四象限散点 · 全部持仓标的（横轴 MAE × 纵轴 最终收益率 × 颜色深浅=时间早晚）
每个点＝一笔已了结成交。横轴＝持仓期最深水下 MAE%（越左＝曾套得越深）；纵轴＝最终卖出收益率%。颜色深浅＝时间早晚（同色系透明度：浅=早期、实色=近期，色相不变），时间口径可用下方开关在卖出日/买入日间切换；月份按钮多选筛选（点掉某月＝不显示该月，再点恢复）；底部滑条按日期区间过滤（宽度随屏幕自适应，手机上可拖动）。档位形状：A●蓝／B■红／C▲绿／D◆棕。四象限读法：左上=曾深水但拿住了（最佳）｜左下=深水割肉（最差）｜右上=一路顺风水｜右下=未曾深水却亏损收场。黑色虚线十字为 0 轴。
⑦ A/B/C/D 各档出手收益 · 按年份散点（时间窗稳定性）
每点＝一笔已了结成交（x＝卖出年份，同一年的点做了水平抖动避免重叠；y＝该笔最终收益率%，双边费后）。粗折线＝该档当年所有成交的平均收益率——折线越平、越高、越少跌破 0 线＝该策略跨年份越稳。用「年份」这个维度即可一眼看出：收益是集中在某几年（不稳），还是年年都在 0 线上方（稳）。现代窗 2017-07→2026。